单项选择题
两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
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单项选择题
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正确 -
单项选择题
无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
A.
B.
C.
D.
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单项选择题
一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元
