单项选择题
假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（）美元。
A.5.92
B.5.69
C.4.96
D.3.25
E.0.27
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
假设股价随机模型如下：其中Z表示标准正态随机变量，则ST的95％置信区间为（）。
A.
B.
C.
D.
E.以上选项都不正确 -
单项选择题
某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（）美元。
A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99 -
单项选择题
下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（）。
A.没有交易费用
B.没有税收
C.市场是可以套利的
D.无风险利率是一个常数
E.可以无限制的卖空
