单项选择题
某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（）美元。
A.6.69
B.6.86
C.6.91
D.6.96
E.6.99
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单项选择题
下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（）。
A.没有交易费用
B.没有税收
C.市场是可以套利的
D.无风险利率是一个常数
E.可以无限制的卖空 -
单项选择题
一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的6个月里，每3个月股价要么上升5％，要么下降5％。连续复合收益率为7％。计算期限为6个月，执行价格为38美元的欧式看涨期权的价值为（）美元。
A.1.2342
B.1.1236
C.1.0965
D.1.0864
E.1.0145 -
单项选择题
一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息1.5美元。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.2.03
B.2.19
C.2.27
D.3.03
E.3.68
