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问答题

计算题

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
(1)计算该股票组合的综合贝他系数;    
(2)计算该股票组合的风险报酬率;  
(3)计算该股票组合的预期报酬率;   
(4)若甲公司目前要求预期报酬率为19%,且对B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。

    【参考答案】

    (1)该股票组合的综合β系数β=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
    ......

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