单项选择题
考虑一份股票远期合约，在其他条件不变的情况下，下列表述错误的是（）。
A.如果期初价格S0上升，远期价格将上升
B.如果在合约期内，标的股票的红利支付增加，远期价格将下降
C.如果到期期限增加，远期价格将上升
D.如果利率上升，远期价格将上升
E.以上说法都不正确
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单项选择题
6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（）点时，看涨期权持有者将获得利润。
A.250
B.251
C.249
D.240
E.239 -
单项选择题
某公司将在7月15日借人一笔为期3个月，以LIBOR 浮动利率支付利息的1000万英镑债务，现在是4月15日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万英镑“3对6”的远期利率协议（指3个月末开始计息，期限为6个月），协议利率为10.03。假定7月15日3个月英镑LIBOR 上升为10.50%，该公司如果以此利率借入3个月期英镑，则债务实际利息支出为（）英镑。
A.251813.45
B.252713.45
C.252813.45
D.253116.4
E.264657.5 -
单项选择题
假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7％，澳元的利率为每年9％。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明：金融机构支付每年8％的澳元并且收入每年4％的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次，其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言，这一互换的价值是（）百万美元。（假定所有利率均为连续复利）
A.-0.975
B.0.975
C.-0.795
D.0.795
E.0.798
