单项选择题
考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。
A.99.15
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.95.16
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单项选择题
考虑一份股票远期合约，在其他条件不变的情况下，下列表述错误的是（）。
A.如果期初价格S0上升，远期价格将上升
B.如果在合约期内，标的股票的红利支付增加，远期价格将下降
C.如果到期期限增加，远期价格将上升
D.如果利率上升，远期价格将上升
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（）点时，看涨期权持有者将获得利润。
A.250
B.251
C.249
D.240
E.239 -
单项选择题
某公司将在7月15日借人一笔为期3个月，以LIBOR 浮动利率支付利息的1000万英镑债务，现在是4月15日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万英镑“3对6”的远期利率协议（指3个月末开始计息，期限为6个月），协议利率为10.03。假定7月15日3个月英镑LIBOR 上升为10.50%，该公司如果以此利率借入3个月期英镑，则债务实际利息支出为（）英镑。
A.251813.45
B.252713.45
C.252813.45
D.253116.4
E.264657.5
