单项选择题
风险经理正在分析Vega值为0.02的英镑看涨期权，当预期未来波动率增加1%时，看涨期权（）
A.价值增加0.02
B.价值增加2
C.价值减少0.02
D.价值减少2
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单项选择题
现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的（）
A.为期一天的结算规则
B.为期两天的结算规则
C.为期三天的结算规则
D.为期四天的结算规则 -
单项选择题
下列哪一项交易策略有最少的市场风险（）
A.管理策略
B.做市商策略
C.匹配账户策略
D.修正策略 -
单项选择题
如果一家银行多头5亿英镑，空头3亿英镑的delta等值英镑期权，和1亿英镑计价的股票，在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少（）
A.3亿英镑
B.5亿英镑
C.6亿英镑
D.8亿英镑
