单项选择题
当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元
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单项选择题
当投资者担心持有的股票价格下跌，可通过下列什么交易策略来规避风险（）
A.卖空股票
B.买入看跌期权
C.进入期货短头寸
D.以上皆可 -
单项选择题
一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元 -
单项选择题
考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
