单项选择题
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
A.二叉树模型可用于对美式期权定价
B.二叉树模型可用于对欧式期权定价
C.二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
D.二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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单项选择题
当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元 -
单项选择题
当投资者担心持有的股票价格下跌，可通过下列什么交易策略来规避风险（）
A.卖空股票
B.买入看跌期权
C.进入期货短头寸
D.以上皆可 -
单项选择题
一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
