单项选择题
想定3年，5年，10年期限的CDS溢差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%，求各期限的平均违约密度，则5年，平均违约密度近似为（）
A.0.6%
B.1%
C.1.5%
D.0.8%
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单项选择题
当预期利率下降时，应调整久期缺口（）
A.为零
B.为负
C.不变
D.为正 -
单项选择题
一般而言，证券的久期越长，利率风险（）
A.越小
B.不变
C.不能确定
D.越大 -
单项选择题
设银行持有一种债券，其久期是4.5年，当前市场价格是1000美元，当前的市场利率约为10%，最近预测利率可能会上升到11.5%，则该债券市场价格将会（）
A.减少67.5元
B.增加67.5元
C.增加61.36元
D.减少61.36元
