相关考题
-
单项选择题
想定3年，5年，10年期限的CDS溢差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%，求各期限的平均违约密度，则5年，平均违约密度近似为（）
A.0.6%
B.1%
C.1.5%
D.0.8% -
单项选择题
当预期利率下降时，应调整久期缺口（）
A.为零
B.为负
C.不变
D.为正 -
单项选择题
一般而言，证券的久期越长，利率风险（）
A.越小
B.不变
C.不能确定
D.越大
