单项选择题
一只股票现价为110美元，在第85天将支付2.00美元／股红利，在第176天支付2.20美元／股红利。假设无风险连续利率为8％，则期限为182天的股票远期合约的无套利价格应为（）美元。（一年按365天计算）
A.110.00
B.114.20
C.110.20
D.110.06
E.110.03
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单项选择题
若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（）元。
A.1010.45
B.1020.45
C.1030.45
D.1040.45
E.1050.45 -
单项选择题
对于某一执行价格为80美元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为（）美元。标的资产的价格是90美元，一年期利率是5％（假设连续复利）。
A.14.61
B.13.90
C.10.00
D.5.90
E.4.50 -
单项选择题
一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元，则远期合约的价值为（）。
A.对多头价值为8.85美元
B.对空头价值为8.85美元
C.对多头价值为9.00美元
D.对空头价值为9.00美元
E.对空头价值为-8.85美元
