单项选择题
若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（）元。
A.1010.45
B.1020.45
C.1030.45
D.1040.45
E.1050.45
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对于某一执行价格为80美元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为（）美元。标的资产的价格是90美元，一年期利率是5％（假设连续复利）。
A.14.61
B.13.90
C.10.00
D.5.90
E.4.50 -
单项选择题
一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元，则远期合约的价值为（）。
A.对多头价值为8.85美元
B.对空头价值为8.85美元
C.对多头价值为9.00美元
D.对空头价值为9.00美元
E.对空头价值为-8.85美元 -
单项选择题
若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（）元。
A.51.14
B.53.14
C.55.14
D.58.14
E.58.23
