单项选择题
一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（）美元。
A.22.13
B.23.01
C.24.12
D.25.32
E.26.82
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单项选择题
一种不支付红利的股票，其6个月期的远期价格为50元，目前市场上6个月至1年的远期利率为10％，则该股票1年期的远期价格为（）元。
A.52.56
B.52.18
C.53.72
D.54.57
E.56.34 -
单项选择题
无风险年利率为7%（连续复利计息），某股票指数的红利年支付率为3.20%，指数现值为150，则6个月期限期货合约的价格为（）美元。
A.151.788
B.152.877
C.154.788
D.155.343
E.156.877 -
单项选择题
假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%（每半年支付一次利息）、转换因子系数为1.3750的国债，其现货报价为120美元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前，下一次付息在120天后，再下一次付息在300天后，市场任何期限的风险利率为年利率的10%（连续复利），则该标准券的期货报价为（）美元。（假设一年为365天）
A.120.5968
B.110.5689
C.92.5073
D.90.3493
E.88.3493
