单项选择题
某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息，该股票目前市价为10元，所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约，该远期价格是（）元。
A.7.92
B.8.02
C.8.12
D.8.22
E.9.02
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单项选择题
一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（）美元。
A.22.13
B.23.01
C.24.12
D.25.32
E.26.82 -
单项选择题
一种不支付红利的股票，其6个月期的远期价格为50元，目前市场上6个月至1年的远期利率为10％，则该股票1年期的远期价格为（）元。
A.52.56
B.52.18
C.53.72
D.54.57
E.56.34 -
单项选择题
无风险年利率为7%（连续复利计息），某股票指数的红利年支付率为3.20%，指数现值为150，则6个月期限期货合约的价格为（）美元。
A.151.788
B.152.877
C.154.788
D.155.343
E.156.877
