单项选择题
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I 的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM 理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（）。
A.9.7％，2.4%
B.8.6％，1.5%
C.12％，2%
D.10％，1.9%
E.9.6%，2.3%
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单项选择题
假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）。
A.1.5％
B.2％
C.3％
D.4.5％
E.4.7% -
单项选择题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM ，β值为1.2的证券X 的期望收益率是（）。
A.0.06
B.0.11
C.0.12
D.0.132
E.0.144 -
单项选择题
假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6，0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。则股票A的β=（）。
A.0.85
B.1.05
C.1.25
D.1.35
E.1.45
