单项选择题
假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z 的期望收益是（）。
A.6.2%
B.13.54%
C.13.8%
D.14.62%
E.14.8%
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单项选择题
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I 的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM 理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（）。
A.9.7％，2.4%
B.8.6％，1.5%
C.12％，2%
D.10％，1.9%
E.9.6%，2.3% -
单项选择题
假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）。
A.1.5％
B.2％
C.3％
D.4.5％
E.4.7% -
单项选择题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM ，β值为1.2的证券X 的期望收益率是（）。
A.0.06
B.0.11
C.0.12
D.0.132
E.0.144
