单项选择题
如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为（）美元。
A.46.63
B.47.11
C.48.16
D.49.36
E.49.87
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单项选择题
如果无风险率是6%，那么针对该股票的具有和该看涨期权相同的到期日和执行价格的看跌期权的价格为（）美元。
A.0
B.0.21
C.0.35
D.0.56
E.0.74 -
单项选择题
该看涨期权的时间价值是（）美元。
A.2
B.8
C.10
D.12
E.14 -
单项选择题
该看涨期权的内在价值是（）美元。
A.2
B.8
C.10
D.12
E.14
