单项选择题
考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约的价格是（）美元。
A.99.16
B.99.18
C.100.98
D.96.20
E.96.80
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单项选择题
如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为（）美元。
A.46.63
B.47.11
C.48.16
D.49.36
E.49.87 -
单项选择题
如果无风险率是6%，那么针对该股票的具有和该看涨期权相同的到期日和执行价格的看跌期权的价格为（）美元。
A.0
B.0.21
C.0.35
D.0.56
E.0.74 -
单项选择题
该看涨期权的时间价值是（）美元。
A.2
B.8
C.10
D.12
E.14
