单项选择题
某一股票当前的交易价格为10美元，3个月。股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（）美元。
A.1.07
B.0.54
C.0.81
D.0.95
E.0.84
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
某股票的当前价格为100美元，在今后每6个月内，股票价格或者上涨10％或下跌10％，无风险利率为每年8％（连续复利），执行价格为100美元，1年期的看跌期权的价格为（）美元。
A.1.92
B.1.95
C.1.97
D.1.98
E.1.99 -
单项选择题
无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.5.60
B.5.80
C.6.00
D.6.20
E.6.40 -
单项选择题
某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式看涨期权价格为（）美元。
A.2.29
B.2.25
C.2.23
D.2.13
E.2.07
