单项选择题
无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.5.60
B.5.80
C.6.00
D.6.20
E.6.40
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式看涨期权价格为（）美元。
A.2.29
B.2.25
C.2.23
D.2.13
E.2.07 -
单项选择题
股票的当前价格为40美元，假定其收益率期望为15％，波动率为25％。在两年内的股票收益率（连续复利）的概率分布是（）。
A.N （0.11875，0.03235）
B.N （0.11975，0.03125）
C.N （0.11875，0.03125）
D.N （0.11875，0.08125）
E.N （0.11875，0.13125） -
单项选择题
假设股票价格S=50美元，执行价X=50美元，T=1年，r=12%，σ=10%。则看涨期权的理论价格为（）。
A.5.49
B.5.63
C.5.92
D.5.98
E.6.59
