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单项选择题
证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）
A.1.6
B.1.2
C.0.8
D.2.4 -
多项选择题
如果特质风险能够带来超额收益会导致（）
A.市场出现套利机会
B.贝塔（β）无法确定
C.证券的超额收益无法确定
D.市场组合的超额收益无法确定 -
单项选择题
市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
A.超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
B.超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
C.超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%
D.超额收益为7%，与市场组合的协方差为35%
