多项选择题
关于APT 模型中因子数量的说法正确的是（）
A.因子数量越多APT 模型越准确
B.构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多
C.因子数量与APT 是否成立无关
D.因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）
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多项选择题
关于APT 模型中线性因子假设的说法正确的是（）
A.因子与残差项不相关
B.不同资产的残差项不相关
C.因子之间不能相关
D.模型没有限定因子个数 -
单项选择题
证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）
A.1.6
B.1.2
C.0.8
D.2.4 -
多项选择题
如果特质风险能够带来超额收益会导致（）
A.市场出现套利机会
B.贝塔（β）无法确定
C.证券的超额收益无法确定
D.市场组合的超额收益无法确定
