单项选择题
考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（）。
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.1.78
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单项选择题
某公司刚过去一年支付年度股利3元，预计股利将无限期地以8%的速度增长，假定其市场收益率为14％，该股票的价值为（）元。
A.57
B.30
C.68
D.54
E.58 -
单项选择题
一只股票的期望收益是11％，β=0.85，而且无风险利率是5.5％。市场的期望收益是（）。
A.12.36%
B.11.97%
C.11.00%
D.10.36%
E.4.5% -
单项选择题
下面关于资本资产定价模型和套利定价模型的说法正确的是（）。
A.特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价模型
B.所有投资者不可能拥有同一个证券组合可行域和有效边界
C.资本/市场线的Y 轴截距代表单位市场风险的风险溢价
D.套利是投资者利用同一证券的不同价格来赚取无风险利润的行为
E.以上说法都不正确
