单项选择题
假设一股票在相邻的交易日价格上涨50％的概率是1/3，下跌10％的概率是2/3。如果该股票周一开始交易，价格是每股2美元，那么预期周四价格的期望值是（）美元。
A.1.458
B.2.662
C.3.785
D.5.489
E.6.75
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单项选择题
某股票的当前价格为50美元，在今后两个3个月时间内，股票价格或上涨6％，或下跌5％，无风险利率为每年5％（连续复利）。执行价格为51美元，6个月期限的看涨期权的价格为（）美元。
A.1.653
B.1.635
C.1.615
D.1.605
E.1.561 -
单项选择题
一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.2.03
B.2.19
C.2.27
D.2.37
E.2.65 -
单项选择题
某一股票当前的交易价格为10美元，3个月。股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于（）美元。
A.1.07
B.0.54
C.0.81
D.0.95
E.0.84
