单项选择题
考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ,风险投资组合P 由两种风险证券组成,分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15,方差是0.009;E 的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合,40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是()美元。
A.310,290
B.330,270
C.360,240
D.370,230
E.385,215
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单项选择题
假定设计了一个投资组合C ,将34%的资金投资到无风险资产,其余的投资到组合I 中。则这个新的投资组合C 的预期收益是()。
A.12.23%
B.12.38%
C.12.54%
D.12.69%
E.12.76% -
单项选择题
设决策者的效用函数为u(x),定义域[a ,b],u(x)二次可微,下列函数中,可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt 指数函数的是()。
A.
B.
C.
D.
E. -
单项选择题
股票K和 的概率分布如表所示。股票K和L的协方差是()。
A.-0.00004
B.0.0012
C.-0.0013
D.0.00015
E.0.00063
