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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ,风险投资组合P 由两种风险证券组成,分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15,方差是0.009;E 的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合,40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是()美元。

    A.310,290
    B.330,270
    C.360,240
    D.370,230
    E.385,215

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