单项选择题
在UED 公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E （r）-0.5Aσ2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）。
A.0.1042，11.03%
B.0.1023，10.31%
C.0.1031，10.23%
D.0.1031，10.31%
E.0.1221，12.21%
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单项选择题
考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D 和E 的价值分别是（）美元。
A.310，290
B.330，270
C.360，240
D.370，230
E.385，215 -
单项选择题
假定设计了一个投资组合C ，将34％的资金投资到无风险资产，其余的投资到组合I 中。则这个新的投资组合C 的预期收益是（）。
A.12.23%
B.12.38%
C.12.54%
D.12.69%
E.12.76% -
单项选择题
设决策者的效用函数为u（x），定义域[a ，b]，u（x）二次可微，下列函数中，可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt 指数函数的是（）。
A.
B.
C.
D.
E.
