单项选择题
共用题干题一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。
看涨期权的内在价值是（）。
A.12美元
B.8美元
C.0美元
D.23美元
E.上述各项均不准确
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单项选择题
如果期权卖方准备利用德尔塔值套期，则他很有可能（）。
A.在市场下滑时卖出
B.在市场上升时买进
C.a和b
D.在市场上升、下滑时都卖出
E.在市场上升、下滑时都买进 -
单项选择题
对布莱克-舒尔斯的期权价格模型做经验检验，（）。
A.检验结果表明，模型的价值与期权交易时的价格有很高的一致性
B.检验结果表明，模型评估趋向于高估盈利期权，低估亏损期权
C.检验结果表明，由于过早在分红股票上实施美式期权，可能导致定价失误
D.a和c
E.ab和c -
单项选择题
使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为（）。
A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各项均不准确
