单项选择题
使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为（）。
A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各项均不准确
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单项选择题
此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2 -
单项选择题
拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
A.一旦有钱可赚就立即执行期权
B.仅当股价上涨时才执行期权
C.永远不会提前执行期权
D.当股价跌落到实施价以下购买一补偿性的看跌期权
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
A.负；负
B.正；正
C.正；负
D.负；正
E.0；0
