单项选择题
对于效用函数u（x）＝x－0.02x2，0 ≤ x ≤ 1。下列说法正确的是（）。
（1）u（x）＝x－0.02x2是风险喜好型效用函数；
（2）对任意a ＞ 0和常数b，v（x）＝au（x）+b是风险厌恶型效用函数；
（3）u（x）满足下列不等式a－b－0.02（a2－b2） ＜ （1－0.02a）（a－b）（0 ＜ a ＜ b）。
A.（1）
B.（2）
C.（3）
D.（1）（2）
E.（2）（3）
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单项选择题
如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。如果对一个投资者来说，若A=-2，则该投资者会选择的投资为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断 -
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图反映投资者可获得的最大效用水平的曲线是（）。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断 -
单项选择题
马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。
A.系统风险的减少
B.分散化对于资产组合的风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极地资产管理以扩大收益
E.以上说法都不正确
