单项选择题
如表：
U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。
如果对一个投资者来说，若A=-2，则该投资者会选择的投资为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断
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单项选择题
图反映投资者可获得的最大效用水平的曲线是（）。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断 -
单项选择题
马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。
A.系统风险的减少
B.分散化对于资产组合的风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极地资产管理以扩大收益
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
股票之间的相关系数如下：Corr （A ，B ）=0.85；Corr （A ，C ）=0.60；Corr （A ，D ）=0.45。每种股票的期望收益率为8％，标准差为20％。如果投资者的全部资产现在由股票A 组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.信息不足，无法判断
