单项选择题
考虑一份基于墨西哥比索的远期合约，面值为100万，远期价格为0.08254USD ／Peso 。在到期日之前60天，美国的无风险利率为5％，而墨西哥的无风险利率为6％，此时的汇率为0.08211USD ／Peso 。该合约多头的价值最接近（）美元。
A.-553
B.553
C.0
D.-297
E.297
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单项选择题
现在为2008年7月30日。2008年9月份的长期国库券期货合约的最便宜可交割债券为息票利率为13%的债券，预期在2008年9月30日进行交割，该债券的息票利息在每年的2月4日和8月4日支付，期限结构是平坦的，以半年计复利的年利率为12%，债券的转换因子为1.5，债券的现价为110美元，则该合约的期货报价为（）美元。
A.72.383
B.73.383
C.74.383
D.75.383
E.76.383 -
单项选择题
根据收益率曲线，一年期的收益为4.7％，五年期的收益为5.1％，则面值为1元的零息债券的远期价格P0（1，5）=（）美元。假设债券到期以面值赎回，且收益为连续利率。
A.0.8122
B.0.8164
C.0.8222
D.0.8236
E.0.8256 -
单项选择题
假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，CIR 模型的标准差的变化情况是（）。
A.短期利率标准差增加到1.518%
B.短期利率标准差保持在1%
C.短期利率标准差下降到0.876%
D.短期利率标准差增加到1.414%
E.短期利率标准差增加到2.507%
