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问答题

计算题

一家资产组合公司使用双因素模型估计收益产生过程,并使用双因素资产组合建立它的消极型资产组合。公司的分析人员提供了如下表格:

a.最佳消极型资产组合是怎样的?
b.根据夏普测度,最佳消极型资产组合比单因素资产组合M强多少?
c.分析A=2.8的投资人的效用改进,与持有资产组合M作为单风险资产的情况相比(以资产组合经理的扩展宏观模型为基础)。

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