问答题
计算题
一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：
a.计算这些股票的期望超额收益、阿尔法值以及残差平方和。
b.组建最优风险投资组合。
c.这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极型资产组合中来的？M2是多少？
d.如果一个投资人的风险厌恶系数为2.8，他的最佳资产组合是怎样的？
【参考答案】
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