问答题
案例分析题某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。
执行价格为$42的6个月期限的美式看跌期权的价值为多少？
【参考答案】
由题意可得，
则风险中性概率
计算股价二叉树图的结果如下：
在C节点处，立即执......
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