单项选择题
零息债券的远期利率由表达式f（0，T）=0.05+0.01T 给出，其中T 为年数。面值为100美元，到期以面值赎回，则到期日为5年的零息债券的价格为（）。
A.94.65
B.88.69
C.68.73
D.36.79
E.25.36
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
已知零息债券的价格如表所示，我们期望计算出利率互换时应当要求的固定利率r ，假设互换的名义本金为B0，且浮动利率的一方为期限为4年的贷款，支付每六个月的浮动利率利息，则固定利率为（）。
A.0.003699
B.0.004199
C.0.004499
D.0.004699
E.0.004799 -
单项选择题
假设在Vasicek 模型中的参数为α=0.1和μ=0.1。在此种模型下，初始短期利率均为10％，在一个短时间△t 内，短期利率变化的初始标准差为0.02。则所给出的10年期零息债券的价格为（）。
A.0.38046
B.0.36025
C.0.35698
D.0.25037
E.0.24019 -
单项选择题
图给出了一利率二叉树图，假设所有分支上的概率都是1／2，用倒向法计算两年期零息债券的价格为（）。
A.0.8865
B.0.8925
C.0.9071
D.0.9123
E.0.9257
