单项选择题
标准普尔500指数的看跌期权最好是（）。
A.100股IBM股票的资产组合
B.50份债券的资产组合
C.与标准普尔500指数相应的资产组合
D.50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
E.复制道・琼斯指数的资产组合
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单项选择题
到期价格为50美元的看跌期权现价6美元，如果看跌期权的套期保值率为-0.30，股票价格现在为46美元，则此看跌期权的弹性为（）。
A.2.76
B.2.30
C.-7.67
D.-2.76
E.-2.30 -
单项选择题
如果股票看涨期权的套期保值率为0.6，则对于有相同到期日和到期价格的看跌期权的套期保值率为（）。
A.0.60
B.0.40
C.-0.60
D.-0.40
E.-0.17 -
单项选择题
一项资产组合由400股股票和200份该股期权构成，如果期权的套期保值率是0.6，那么，如果股价下降1美元，资产组合的价值会有何变化（）。
A.+700美元
B.+500美元
C.-580美元
D.-520美元
E.上述各项均不准确
