单项选择题
某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（）港元。
A.5800
B.5000
C.4260
D.800
E.600
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单项选择题
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为3750美元/吨。该交易者的净损益为（）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
A.-100
B.50
C.0
D.100
E.-50 -
单项选择题
目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元，一家美国银行的一年美元存款利率为3.5%，一家欧洲银行的一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确，则一年的USD/EUR 无套利远期汇率为（）。
A.0.9015
B.0.8990
C.0.8975
D.0.8950
E.0.8751 -
单项选择题
假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR 利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、15个月的LIBOR 利率分别为10%，15%，20%，上一次利息支付日的6个月LIBOR 为10%（半年计一次复利）。该公司互换的价值为（）万元。
A.-139.37
B.-136.69
C.0
D.136.69
E.139.37
