单项选择题
根据CAPM ，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。
A.当α增大时增加
B.当α减小时增加
C.当β增大时增加
D.当β减小时增加
E.以上说法均不正确
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单项选择题
一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（）。
A.0
B.1.06
C.1.15
D.1.23
E.1.67 -
单项选择题
一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益，如表所示。激进型股票和保守型股票的β值分别是（）。
A.2.00；0.3
B.1.00；-0.30
C.2.00，－0.30
D.1.00；0.30
E.2.50；-0.30 -
单项选择题
考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（）。
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.1.78
