单项选择题
考虑单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散优化，如表所示。
现假定另一资产组合E 也充分分散化，β值为0.6，期望收益率为8%。下列说法正确的是（）。
A.市场不存在套利机会
B.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为1%
C.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为2%
D.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为3%
E.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为4%
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单项选择题
按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ 证券的期望收益率为17%，XYZ 的β=1.25。下面说法正确的是（）。
A.XYZ 被高估
B.XYZ 价格合理
C.XYZ 的阿尔法值为－0.25%
D.XYZ 的阿尔法值为0.25%
E.以上说法均不正确 -
单项选择题
下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的是（）。
A.商品市场没有摩擦
B.投资者都是价格接受者，且有不同的投资期限
C.投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz 组合理论来选择最优资产组合
D.投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
一只股票的预期收益是12％，β值是1.27。市场预期收益是10.5％。如果认为这只股票定价合理，那么无风险利率是（）。
A.3.859%
B.4.635%
C.4.915%
D.4.944%
E.5.126%
