单项选择题
下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是（）。
A.研究的对象都是市场中的各种资产（证券）
B.都是以有效市场为前提
C.都假设市场是“理想化”的
D.都不存在交易成本和税收
E.二者在一定条件下所得的结论一致，且APT 是CAPM 的特例
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单项选择题
考虑单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散优化，如表所示。现假定另一资产组合E 也充分分散化，β值为0.6，期望收益率为8%。下列说法正确的是（）。
A.市场不存在套利机会
B.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为1%
C.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为2%
D.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为3%
E.市场存在套利机会，若进行无风险套利，所套取的利润为4% -
单项选择题
按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ 证券的期望收益率为17%，XYZ 的β=1.25。下面说法正确的是（）。
A.XYZ 被高估
B.XYZ 价格合理
C.XYZ 的阿尔法值为－0.25%
D.XYZ 的阿尔法值为0.25%
E.以上说法均不正确 -
单项选择题
下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的是（）。
A.商品市场没有摩擦
B.投资者都是价格接受者，且有不同的投资期限
C.投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz 组合理论来选择最优资产组合
D.投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期
E.以上说法都不正确
