单项选择题
()=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。
A.最低市场风险资本要求
B.市场风险资本要求
C.持续经营资本
D.风险资本
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单项选择题
()是指一个经济实体或个人,在国际经济、贸易、金融等活动中以外比计价的资产或负债因外汇汇率的变动而引起价值上升或下跌造成的损益。
A.利率风险
B.股票价格风险
C.商品价格风险
D.汇率风险 -
单项选择题
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.资产财务状况分析法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法 -
单项选择题
公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);b.最近()个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
