问答题
简答题
高贝塔值股票的看跌期权的价值是否大于低贝塔值股票的看跌期权？假定股票有相同的企业特有风险。
【参考答案】
假定企业特有风险保持稳定，较高的β表明较高的整体股票波动性。因此，看跌期权价会随β的上升而上升。
点击查看答案
相关考题
-
问答题
你认为看涨期权的执行价上升1美元，期权的价值下降幅度是大于还是小于1美元？ -
问答题
看涨期权X=50美元，标的股票的现价S=55美元，看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为σ=0.30，求出N（d1）=0.6，N（d2）=0.5，无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0.30？为什么？ -
问答题
本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为：S0=100；X=110；1+r=1.10。ST的两种可能价格是130和80。 a.证明两状态间S的变动幅度为50而不是30。该看跌期权的套期保值率是多少？ b.构建一资产组合，含三种股票、五份看跌期权。该资产组合的（非随机）收益是多少？资产组合的现值是多少？ c.假定股票现价为100，求解看跌期权的价值。
