单项选择题
一份无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（）。
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
E.当前股价加上执行价格加上看涨期权价格
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
一位基金经理管理着一个较大的资产组合，在标准普尔500指数为1000时，他卖出了一份价值10000万美元的远期合约。当前指数为940，而在合约到期时指数为950。到期日，该经理（）。
A.因为股指上升了1.05263％，所以他将支付105263美元
B.将收到500000美元
C.将收到50000美元
D.必须支付在合约期间股票指数的红利
E.将收到对方付款，金额相当于50乘以到期日合约的乘数 -
单项选择题
当合约到期时，下面关于远期的盈亏说法错误的是（）。
A.如果基础资产的现货价格与远期价格相等，那么该合约对双方都没有价值
B.如果基础资产的现货价格小于远期价格，那么多头将亏损，空头将盈利
C.如果基础资产的现货价格大于远期价格，那么多头将盈利，空头将亏损
D.在不考虑交易者信用风险的情况下，远期的盈亏取决于资产的实际价格与远期价格之间的关系
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
假设140天期即期利率是8%，230天期即期利率是8.25%，连续复利计息。则过140天后到期的100美元面值的短期国库券的期货价格为（）美元。
A.95.89
B.96.89
C.97.89
D.98.89
E.99.89
