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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

考虑一份每半年交换一次的股票互换,标的股票指数在合约开始时为985,固定利率为4.4%,名义本金为100万美元。互换合约开始后90天,股指下跌到982,且此时90天的LIBOR 为4.6%,270天的LIBOR 为4.8%。对于收到固定利息,支付股票收益的一方而言,该股票互换的价值为()美元。

    A.-11282
    B.-11157
    C.0
    D.11282
    E.11157

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