单项选择题 假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。

单项选择题 对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

单项选择题 已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。