单项选择题
股票看涨期权价格的绝对值变动总是（）。
A.不大于股票价格的绝对值变动B.大于股票价格的绝对值变动C.与股价变动负相关D.等于股票价格的绝对值变动
单项选择题 看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为（）。
单项选择题 对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
单项选择题 Delta的定义是（）。
