问答题 请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本。

问答题 假设股票价格可以用几何布朗运动来描述，证明：利用伊藤引理证明股票价格服从对数正态分布。

问答题 某不支付红利的股票目前价格为10元，假设6个月后，该股票价格要么是12元，要么是8元，无风险年利率为10%，现在要找出一份6个月期协议价格为11元的该股票欧式看涨期权的价值。