问答题
若看涨期权多头与看跌期权多头分别用符号(0,1)和(-1,0)表示,则两份看涨(多)空头与一份看跌多(空)头的组合如何表示?
问答题 请证明布莱克-舒尔斯看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式?
问答题 请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本。
问答题 假设股票价格可以用几何布朗运动来描述,证明:利用伊藤引理证明股票价格服从对数正态分布。