问答题
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？
应进行空头对冲，需要卖出的合约份数=1000000/500000=2份
问答题 在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
问答题 持续期缺口是多少年？
问答题 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？
